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经金学院徐凤敏教授等人受邀参加第六届国际连续优化大会并组织分会报告

2019年08月14日 10:40  点击:[]


2019年8月3日至8日,西安交通大学经金学院徐凤敏教授与青年教师董志龙受邀参加在德国柏林举行的第六届国际连续优化大会(ICCOPT2019),徐凤敏教授组织并主持了主题为“随机优化及其应用”的分组报告,会上徐凤敏教授与董志龙分别就最优化方法在金融投资组合调整以及稀疏投资组合问题中的应用进行了报告。ICCOPT是国际数学优化学会(Mathematical Optimization Society)举办的旗舰会议,每三年举办一次。这一国际会议在数学优化领域有非常重要的影响,今年吸引了来自70多个国家的1000多名学者参会。

徐凤敏教授在大会中组织并主持的分会场一共包含八名报告人,分别为来自中国香港的陈小君教授 “Two-stage stochastic variational inequalities and noncooperative games”,来自日本的 Jianming Shi 教授 “A Facet Pivoting Algorithm for Solving Linear Programming with Box Constraints”,来自韩国的 Sunho Jang 教授 “Stochastic Subgradient Methods for Dynamic Programming in Continuous State and Action Spaces”,来自芬兰的 Jussi Lindgren 教授 “Stochastic optimization, Quantum Dynamics and Information Theory”,来自沙特的 Luis Espath 教授 “Nesterov-aided Stochastic Gradient Methods using Laplace Approximation for Bayesian Design Optimization”,来自德国的 Christian Bayer 教授 “Pricing American options by exercise rate optimization”,来自新加坡的 Xiaobo Li 教授,以及来自中国大陆的徐凤敏教授本人 “Worst-case CVaR portfolio rebalancing with cardinality and diversification constraints”。徐凤敏教授与分会报告人就随机优化在非合作博弈、国际石油产量预测、美式期权定价、鲁棒投资组合调整等问题中的应用进行了深入的讨论与交流。

 

 

青年教师董志龙受邀在主题为“非线性优化应用及其进展”的分会场做了题为“Fast algorithms for large scale portfolio selection considering industries and investment styles”的报告?;岷笥肜醋杂⒐骱泊笱У?Jacek Gondzio 教授以及来自中国香港的 Ting Kei Pong 教授等人就内点法在金融问题中的应用进行了深入的交流。

 

经金学院

2019年8月14日

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